Hola a todos, os informo que las primeras clases sobre StrategyQuant ya las tenéis disponibles dentro de Blacksheep IA Labs. En los próximos días vamos a ir subiendo mas clases sobre todo enfocadas a los test de robustez. Para adquirir StrategyQuant podéis hacerlo con un buen descuento usando nuestro código que os facilitaremos dentro de pocos días, de mientras os animo a que empecéis a ver los videos de iniciación y configuración. 😉 Un abrazo!!

Por fin he conseguido hacer mi primer backtesting. Evidentemente los datos son ruido y me toca ajustar pero por lo menos ya le he perdido el miedo a ese gran desconocido. Fase 0 (datos) — OK. El temido bloqueo F0 no se materializó. La carpeta bases\Darwinex-Demo\ticks\EURUSD estaba vacía en disco, pero el Strategy Tester sí sincroniza ticks reales de EURUSD (log: history ticks synchronized from 2026.04.01 to 2026.06.29 · 9118731 ticks, 18404 bars generated · generating based on real ticks). Confirmado empíricamente con un probe de 1 semana antes de comprometer la ventana larga. (Cobertura de ticks reales anterior a abril 2026 sin confirmar.) Paso 2 — Compilar: OK a la primera. compile_ea E0_henry_asia → ok:true, 0 errores, 0 warnings, .ex5 generado. El EA se escribió sin red, así que la compilación era la verificación — pasó limpia, sin depuración. Paso 3 — Sesiones. Offset servidor = NY + 7 (Darwinex EET vs US-Eastern). Los inputs por defecto del EA ya eran correctos (Asia 01:00–09:00 / ventana 09:00–12:00 servidor). Paso 4 — Backtest in-sample (r01): EURUSD · M5 · 2026.04.01→06.30 · real_ticks · in_sample: ┌─────────────────────┬─────────────┐ │ Métrica │ Valor │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Trades │ 12 │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Profit factor │ 0.47 │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Net profit │ −428.30 USD │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Max drawdown │ 5.93% │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Win rate │ 33.33% │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ Racha perdedora máx │ 4 │ └─────────────────────┴─────────────┘ Ruta: runs\E0_henry_asia\20260709-171405-927910\ (metrics.json + report.html + equity_curve.csv). El log muestra la fontanería completa: clasifica modelo diario → arma Asia → coloca orden límite 1:1 → invalida/cancela. Lectura (Fase 4): 12 trades ≪ 100 = RUIDO → smoke test de fontanería, NO veredicto de robustez. No sobre-interpretar el PF 0.47. Registro: ficha E001_E0-codificacion-fiel.md creada, fila añadida al _INDICE-experimentos.md, y bloque [E-07 EJECUTADO EN VPS — 2026-07-09] en el registro maestro. E-07 movido a ✅ Hechos.

Buenas compis ,por fin después de mucho sufrimiento hoy puedo decir que estoy fondeado con una cuenta de 100k no pensaba decir nada pero he decidido hacerlo para que los compañeros que se encuentren en mi situación vean que se puede conseguir,os animo a todos a q no tiréis la toalla si yo he podido todos podemos. Saludos

Hola, me encuentro con esta duda a ver como lo hacéis vosotros. Tengo una estrategia en mente y al probarla no me sale lo que quiero pero la voy cambiando mientras interactúo con Claude. La pregunta es cómo hacéis el cribado de esas estrategias?. Apuntáis por ejemplo algo así como: LIQUIDACION ASIA antes de las 11:00 am. Y dentro vais probando las distitnas formas y el ratio de acierto/error de las diferentes estrategias que probais para ese intento de macro estrategia?. Lo proegunto porque de alguna forma entiendo que vais generando y descartando pero sobre una base que va evolucionando o no, si evoluciona bien entiendo que lo relfejáis porque es posible que la mejoréis pero quiero entender que esos cambios los lleváis controlados para no volver a repetirlos en una futuro. ¿Es así? También lo pregunto como filtro antirrepetición de errores para claude, es decir, si yo no le digo a claude que ya he probado esa estrategia de 4 formas distintas y que las 4 no me han funcionado, para que la 5 me la de diferente. ¿Eso lo lleváis controlado?, ¿De qué forma?

Acabo de construir mi propio terminal para espiar a los mejores inversores del mundo 👀 Llevo días dándole vueltas a una idea: ¿y si pudiera ver, en un solo panel, qué están comprando y vendiendo los 80 fondos más grandes del mundo cada trimestre? Pues ya está hecho. Y os lo voy a enseñar. He cogido los datos públicos que esos fondos están obligados a reportar (los famosos 13F de la SEC) y los he convertido en un terminal tipo Bloomberg, en oscuro, que me dice de un vistazo: - Las 10 acciones más CALIENTES (las que más fondos están acumulando) - Las 10 más FRÍAS (de las que más se están saliendo) - Quién está comprando y quién vendiendo, fondo por fondo - Y lo mejor: un ranking de CONVICCIÓN, que no cuenta cuántos movimientos hacen, sino cuánto pesa de verdad cada posición en su cartera Resultado: dejo de adivinar y veo en datos hacia dónde está moviendo el dinero la gente que más sabe. Importante para que lo uséis bien: esto no es para copiar a ciegas. Los 13F llegan con ~45 días de retraso y solo muestran el top de cada fondo. Es una brújula para GENERAR IDEAS y luego investigarlas tú, no una señal de compra. Y ahora la parte que va con vosotros 👇 No he escrito ni una sola línea de código yo solo. Lo he construido entero hablando con Claude, paso a paso, en español, como quien le explica a un colega lo que quiere. Le dije qué necesitaba, fui pidiendo mejoras ("añade gráficos", "esto está mal, arréglalo", "hazlo más profesional") y él lo iba programando, corrigiendo y puliendo. Esto es exactamente lo que llevo predicando: ya no necesitas ser programador para construir tus propias herramientas. Necesitas saber QUÉ quieres y dejar que la IA haga el trabajo pesado. Así que el reto de esta semana es para vosotros: abrid Claude y construid algo VUESTRO. Un tracker, una calculadora, un panel, lo que necesitéis para vuestra operativa. Empezad con una frase simple y id iterando. Cuando lo tengáis, posteadlo aquí abajo 👇 Quiero ver qué construís. Vamos a por ello. 🚀