May '24 • 💎| General
Análisis de carteras - Reunión 23/5/24
Buenos días a todos,
Tal como se comentó en la reunión del día 23, no tuvimos tiempo para analizar las carteras por lo que ponemos los análisis por aquí.
En principio hay una pauta que nos permite dividir las carteras en dos partes.
Dos carteras analizadas llevan poco tiempo operando y todavía no se puede tener una muestra fiable que nos indique si están yendo bien o mal.
Estas serían las carteras de y (Confírmanos Pedro que eres tú, el correo estaba firmado con nombre pero no apellido por lo que puede ser otro Pedro).
En general las notas para estas carteras son.
En el caso de José Luis: Repasar las métricas de los sistemas acorde a las grabaciones de las clases, hay algunos sistemas que aunque cumplan las métricas básicas son relativamente bajas al resto de la cartera.
Especialmente en el número de operaciones, intentar crear sistemas con más operaciones como punto de mejora.
Son sistemas que están bien pero las siguientes iteraciones pueden ser mejoradas.
En el caso de Pedro:
Según el Darwin Zero hemos podido ver como hay muy pocas operaciones en varios activos pese a que el backtest debería indicar que hay algunas más.
Esto de momento no es preocupante, solo lleva 2 meses operando, pero estaría bien revisar el VPS que estén los sistemas bien.
Hacer un backtest en MT4 (Opciones: Modo de backtest: Precios Abiertos, Spread Actual, Fecha último año) para comprobar que esos sistemas operen correctamente.
Estas carteras ya tienen muestra y también tienen algunas pautas comunes.
La primera pauta común es que hay sistemas que exceden los 6 meses y por ende consideramos "caducados".
Esto ya sabeis que lo hemos discutido muchísimo en las sesiones y clases. No hace falta ser extremadamente estricto, pero la mejor opción es rotar, que los sistemas y sus ramas-ensamblados pasen por un proceso de "selección natural" y vuelvan a actualizarse.
En referencia a este punto.
Francisco: NZDUSD_H4_VENTAS_01_SET005
Jorge: AUDJPYH4C240-2
Ambos son sistemas en este caso que han caducado, que tienen outliers que forman parte de un análisis algo distorsionado.
En el caso de Francisco además la distribución por meses es bastante mala.
En el caso de Jorge: Cabe destacar, me he fijado que la fecha de creación de muchos backtest es en el Mayo, pero la última operación es en Marzo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Mera casualidad? Podría ser normal que el último mes no operen, pero me ha llamado la atención.
En general buena parte de los sistemas están bien, pero tienden a cumplir esas pautas comunes que hacen que la gestión a corto plazo sea casi imposible.
¿Qué deberíamos mejorar? ¿Cuál va a ser el cambio que mayor impacto tenga? Esto para todos, tanto los analizados como en general quien esté leyendo este post.
Vale. La pauta común de estas actualizaciones es la siguiente: facilitar el análisis y permitir operar con mayores ratios.
A la hora de facilitar el análisis fijaos en las columnas nuevas de la red neuronal:
% de meses operados está diseñado para evitar que cojais sistemas cuya distribución mensual es nula.
Subid más los ratios, tanto Jorge como Francisco llevais utilizando el software bastante tiempo, en al nueva cartera id a por ratios mucho más ambiciosos en ramas y ensamblados, este es el foco que ponemos a la hora de actualizar el software.
Permitir que podais encontrar más información dentro del ruido.
Id rehaciendo las carteras aprovechando que hay muchos sistemas caducados, ratios altos, aprovechad que cada vez hace "menos falta" abrir el analizador para filtrar en primera instancia sets, en el sentido de, que entre las métricas nuevas que tenemos y la función de filtrado se pueden elegir cosas muy interesantes.
Buscad también subir el número de operaciones en ensamblados si trabajais en H4.
He mencionado también tema de outliers, no tardareis mucho en tener filtros interesantes y posibilidad de manejar su disminución en la función objetivo, estamos trabajando contrarreloj para que lo tengais bien pronto.
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Análisis de carteras - Reunión 23/5/24
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